Teoria das opções.
4. Operações de mercado 5. Ordens e análise de preços 6. Cobertura.
10. Regulamentos 11. Test Taking.
Um " opção " é um contrato que concede a seu proprietário o direito, mas não a obrigação, de fazer uma transação em uma mercadoria ou segurança subjacente, a um certo preço dentro de um horário estabelecido no futuro. Tal como acontece com um contrato de futuros, a mercadoria ou segurança subjacente poderia ser qualquer coisa. A principal diferença entre uma opção e um futuro é que um futuro exige que a parte com a posição longa a entregar e a parte com a posição curta para receber a entrega, se essas posições permanecerem abertas na data de validade. O titular de uma opção & ndash; que pode ser o direito de comprar ou vender & ndash; pode simplesmente deixar a opção expirar se o exercício for contra seus interesses. Com opções, a obrigação recai sobre o vendedor (escritor).
Pesquisa e Mercados: Teoria das opções e negociação: um guia passo a passo para controlar o risco e gerar lucros.
O educador de opções líderes Ron Ianieri criou um programa de treinamento de opções tentado e verdadeiro com base em seus anos de experiência treinando novos comerciantes. A Teoria das opções e a negociação refletem a crença de Ianieri de que os novos comerciantes devem ter uma compreensão firme dos fatores que impulsionam os preços das opções como pré-requisito para aprender sobre estratégias de negociação de opções. Conseqüentemente, o Ianieri começa explicando modelos de preços de opções; ferramentas de medição de opções (os gregos) e como as opções podem ser usadas para criar posições que espelham precisamente possuir ou reduzir uma segurança específica. Ianieri continua a explicar as estratégias de negociação, passando das técnicas mais básicas para estratégias mais complicadas envolvendo múltiplas opções. O objetivo da Option Theory and Trading é dar aos leitores o conhecimento para selecionar a estratégia ideal para uma determinada situação e implementar essa estratégia da maneira mais econômica possível. Além disso, o livro explica o risco de qualquer e todas as posições de opção; explica as técnicas e custos envolvidos na luta contra esses riscos; e mostra quando e como sair de uma troca perdedora. Ao dominar os princípios neste livro, um comerciante ganhará uma compreensão aprofundada das opções e estará em condições de ganhar dinheiro de forma mais consistente e com menos risco do que a grande maioria dos outros comerciantes.
Tópicos principais cobertos:
Prefácio. Agradecimentos. PARTE I Compreendendo Termos e Teoria. CAPÍTULO 1 Opções básicas e termos. CAPÍTULO 2 Chamadas e colocações. CAPÍTULO 3 Teoria das opções. CAPÍTULO 4 Teoria das opções e os gregos. CAPÍTULO 5 Posições sintéticas. PARTE II Estratégias básicas. CAPÍTULO 6 Introdução às Estratégias de Negociação. CAPÍTULO 7 Estratégia de Chamada Coberta / Compra-Escrita. CAPÍTULO 8 A Estratégia de colocação / venda-escrita coberta. CAPÍTULO 9 A Estratégia de Prateleira de Proteção. CAPÍTULO 10 A Estratégia de colocação de sintética / chamada de proteção. CAPÍTULO 11 A estratégia de colar. PARTE III Estratégias avançadas: propagação de comércio, straddles e strangles. CAPÍTULO 12 Spreads verticais. CAPÍTULO 13 Time Spreads. CAPÍTULO 14 A Estratégia de Reembolso de Estoque / Cobertura (Diagonal Spread). CAPÍTULO 15 Straddles. CAPÍTULO 16 Strangles. PARTE IV Estratégias de Combinação. CAPÍTULO 17 A borboleta. CAPÍTULO 18 O Condor. Apêndice: Cinco Folhas de Negociação. Sobre o autor. Índice.
Teoria das opções e negociação: um guia passo a passo para controlar o risco e gerar lucros.
Descrição.
"" Eu tive o prazer de ensinar com Ron Ianieri em inúmeros seminários ao vivo para comerciantes e investidores, e uma coisa é certa - Ron sabe opções! Agora, Ron criou um guia completo e fácil de ler que você pode se beneficiar de muitas maneiras, seja com experiência em negociação de opções ou apenas começando. Eu acredito que você encontrará a Teoria das Opções e Trading como o próprio Ron. . . cheio de conhecimento, entretenimento, ritmo acelerado e uma alegria de estar por perto. ""
& # 8212; Price Headley, CFA, CMT, fundador da BigTrends.
"Eu tive o prazer de conhecer e trabalhar com Ron por muitos anos agora. Ao administrar fundos em nossa empresa de gerenciamento de ativos, Ron sempre foi nosso "go-to guy" em qualquer coisa relacionada a opções. Eu também ensinei vários seminários lado a lado com Ron nos anos em que sempre voltei para casa sabendo mais sobre opções do que quando eu deixei! O homem é verdadeiramente o "pitbull" dos derivados. ""
& # 8212; Peter Reznicek, Chief Equity Strategist, ShadowTrader.
"" Que prazer ler o novo livro de Ron Ianieri, Options Theory and Trading. Como técnico de mercado nos últimos trinta e três anos, estou sempre procurando movimentos técnicos em ações e confio na experiência de Ron para a estratégia de opções ótima necessária para cada movimento específico que eu percebo acontecer nos mercados. A experiência de Ron's in the pits serve para corrigir a desinformação em grande parte do material publicado e as classes atualmente disponíveis para o comerciante de opções desavisadas. ""
& # 8212; David Steelsmith Elliott, Wallstreetteachers, World's # 1 Market Timer, USIC.
"" A experiência de Ron nas opções é tão alta como é, e sua experiência é incomparável. Ron não só conhece a resposta, mas pode explicá-la de uma maneira "101", que é simples o suficiente para que um novato entenda. Seu livro está escrito da mesma forma. Ron não explica apenas o "como é", mas também o "como e o porquê", que outros livros simplesmente não parecem fazer. Como comerciante de dia / swing por natureza, também aprecio Ron incorporando exemplos de gráficos reais para nós comerciantes direcionais. Por estas razões, eu recomendo o livro de Ron para qualquer pessoa interessada em usar opções. ""
& # 8212; Chris Rowe, The Trend Rider, pesquisa de magnata.
Sobre o autor.
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PARTE I Compreendendo Termos e Teoria.
CAPÍTULO 1 Opções básicas e termos.
Classes e séries.
No dinheiro, fora do dinheiro e no dinheiro.
Premium e Time Decay.
Valor intrínseco versus valor extrínseco.
CAPÍTULO 2 Chamadas e colocações.
CAPÍTULO 3 Teoria das opções.
Modelos de preços de opções.
Fundamentos de modelos de preços.
Tipos de modelos de preços.
Entradas do Modelo de Preços de Opções.
Saídas do Modelo de Preços.
CAPÍTULO 4 Teoria das opções e os gregos.
CAPÍTULO 5 Posições sintéticas.
PARTE II Estratégias básicas.
CAPÍTULO 6 Introdução às Estratégias de Negociação.
Estratégias de Negociação Direcional.
Opções no dinheiro, fora do dinheiro e no dinheiro.
Alavancagem e Risco.
CAPÍTULO 7 Estratégia de Chamada Coberta / Compra-Escrita.
Fundamentos da Estratégia.
Desempenho em diferentes cenários.
Rolando a Posição.
Sinopse de chamada / compra / gravação coberta.
CAPÍTULO 8 A Estratégia de colocação / venda-escrita coberta.
Revisando Selling Short.
Fundamentos da Estratégia.
Desempenho em diferentes cenários.
Rolando a Posição.
Sinopse de Put / Sell-Write coberto.
CAPÍTULO 9 A Estratégia de Prateleira de Proteção.
Fundamentos da Estratégia.
Desempenho em diferentes cenários.
Quando usar a estratégia de colocação de proteção.
Sinopse de pintura protetora.
CAPÍTULO 10 A Estratégia de colocação de sintética / chamada de proteção.
Fundamentos da Estratégia.
Desempenho em diferentes cenários.
Quando usar a Estratégia de chamada protetora.
Synthetic Put Synopsis.
CAPÍTULO 11 A estratégia de colar.
Fundamentos da Estratégia.
Desempenho em diferentes cenários.
PARTE III Estratégias avançadas: propagação de comércio, straddles e strangles.
CAPÍTULO 12 Spreads verticais.
Construção de uma propagação vertical.
Valor e propagação vertical.
Os preços espalhados flutuam.
Fatores que afetam preços de spread.
Rolando a Posição.
Oportunidades de Negociação de Tempo de Decadência e Volatilidade.
Um Cenário de Difusão Imaginada.
Recapitular com Insights especiais.
Bull Spread Sinopse.
Sinopse de espalhamento de urso.
CAPÍTULO 13 Time Spreads.
Construção da Time Spread.
Comportamento da propagação.
Efeitos do preço da ação na propagação do tempo.
Efeitos da volatilidade na propagação do tempo.
Risco e Recompensa do Comprador.
Risco e Recompensa do Vendedor.
Rolando a Posição.
Time Spread Synopsis.
CAPÍTULO 14 A Estratégia de Reembolso de Estoque / Cobertura (Diagonal Spread).
Teoria das opções para negociação profissional.
1. Conceitos básicos de opções de chamadas.
1.1- Breaking the Ice Como com qualquer um dos módulos anteriores no Varsity, voltaremos a fazer a mesma suposição antiga de que você é novo nas opções e, portanto, não conhece nada sobre as opções. Por esta razão ..
2. Jargões de opções básicas.
2.1- Decodificação dos jargões básicos No capítulo anterior, entendemos a estrutura básica da opção de chamada. A idéia do capítulo anterior foi capturar alguns conceitos essenciais de 'Opção de chamada'.
3. Comprar uma opção de chamada.
3.1 - Opção de compra de compra Nos capítulos anteriores, analisamos a estrutura básica de uma opção de chamada e entendemos o contexto amplo em que faz sentido comprar uma opção de compra. Neste capítulo, ..
4. Vender / Escrever uma Opção de Chamada.
4.1 - Dois lados da mesma moeda Você se lembra do filme "Deewaar" de superbolsão Bollywood de 1975, que alcançou um status de culto para o famoso e famoso diálogo 'Mere paas maa hai' ☺? O mo ..
5. A compra de opções de compra.
5.1 - Obtendo a orientação correta, espero que agora você tenha terminado com os aspectos práticos de uma opção de chamada tanto da perspectiva dos compradores como dos vendedores. Se você está realmente familiarizado com a chamada opti ..
6. A venda de opções de venda.
6.1 - Construindo o caso Anteriormente entendemos que, um vendedor de opções e o comprador são como dois lados da mesma moeda. Eles têm uma visão diametralmente oposta nos mercados. Passando por isso, se o P ..
7. Resumindo Call & # 038; Opções de colocação.
7.1 - Lembre-se desses gráficos Ao longo dos últimos capítulos, examinamos dois tipos básicos de opções, ou seja, a "Opção de Chamada" e a "Opção de Compra". Além disso, olhamos para quatro variantes diferentes ...
8. Dinheiro de um Contrato de Opção.
8.1 - Valor intrínseco O dinheiro de um contrato de opção é um método de classificação em que cada opção (greve) é classificada como ou # 8211; No dinheiro (ITM), no dinheiro (ATM), ou fora de ..
9. The Option Greeks (Delta) Parte 1.
9.1 & # 8211; Visão geral Ontem eu assisti o último filme de bollywood 'Piku'. Muito bom devo dizer. Depois de assistir o filme, pensei casualmente sobre o que realmente me fez como Piku & # 8211; estava ..
10. Delta (Parte 2)
10.1 - Pensamento de modelos O capítulo anterior deu uma olhada na primeira opção grego - o Delta. Além de discutir o delta, havia outra agenda oculta no capítulo anterior - ...
11. Delta (Parte 3)
11.1 - Adicione as Deltas Aqui é uma característica interessante do Delta - Os Deltas podem ser adicionados! Deixe-me explicar - vamos voltar para o contrato Futures por um momento. Nós sabemos para cada ...
12. Gamma (Parte 1)
12.1 - O outro lado da montanha Quantos de vocês se lembram do cálculo do ensino médio? A palavra diferenciação e integração toca um sino? A palavra "Derivativos" significava outra coisa ...
13. Gamma (Parte 2)
13.1 - A curvatura Agora sabemos que o Delta de uma opção é uma variável, pois muda constantemente seu valor em relação à mudança no subjacente. Deixe-me relatar o gráfico do del ..
14.1 - Tempo é dinheiro Lembre-se do anúncio "O tempo é dinheiro", parece que este anúncio sobre o tempo é altamente relevante quando se trata de negociação de opções. Esqueça toda a conversa grega por agora, iremos b ..
15. Fundamentos da volatilidade.
15.1 - Antecedentes Tendo entendido Delta, Gamma e Theta, estamos agora em conjunto para explorar um dos mais interessantes gregos de opções - The Vega. Vega, como a maioria de vocês pode ter adivinhado é a ra ..
16. Cálculo da volatilidade (histórico)
16.1 - Calculando a volatilidade no Excel No capítulo anterior, introduzimos o conceito de desvio padrão e como ele pode ser usado para avaliar o "Risco ou Volatilidade" de uma ação. Antes de nos mover ...
17. Volatilidade & # 038; Distribuição normal.
17.1 - Antecedentes No capítulo anterior, tínhamos essa discussão sobre o intervalo dentro do qual a Nifty provavelmente trocaria, dado que conhecemos sua volatilidade anualizada. Chegamos a uma parte superior e inferior e ..
18. Aplicações de volatilidade.
18.1 - Avançando direito Os últimos dois capítulos deram um entendimento básico sobre a volatilidade, o desvio padrão, a distribuição normal, etc. Agora, usaremos essas informações para algumas práticas ...
19.1 - Tipos de volatilidade Os últimos capítulos constituíram o primeiro plano para nos ajudar a entender a volatilidade melhor. Agora sabemos o que significa, como calcular o mesmo e usar a volatilidade em ..
20. Interações gregas.
20.1 - Volatilidade Sorriso Examinamos brevemente as interações gregas no capítulo anterior e como eles se manifestam nas opções premium. Esta é uma área que precisamos explorar em mais ...
21. Calculadora grega.
21.1 - Antecedentes Até agora, neste módulo, discutimos todos os importantes gregos de opções e suas aplicações. Agora é hora de entender como calcular esses gregos usando o Black & amp; Sch ..
22. Re-introdução Call & # 038; Opções de colocação.
22.1 - Por que agora? Suponho que o título deste capítulo possa confundir você. Depois de passar rigorosamente pelo conceito de opções nos últimos 21 capítulos, por que agora vamos voltar para "Call & amp; Opções de colocação ..
23. Estudos de caso & # 8211; Enrolando tudo!
23.1 - Estudos de caso Estamos agora no final deste módulo e espero que o módulo lhe tenha dado uma idéia justa sobre as opções de compreensão. Eu mencionei isso anteriormente no módulo, neste ponto eu f ..
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